单选题：流动性缺口为（　　）。

题目内容：

流动性缺口为（　　）。 A．90天内到期的流动性资产减去90天内到期的流动性负债的差额
B．90天内到期的流动性负债减去90天内到期的流动性资产的差额
C．30天内到期的流动性资产减去30天内到期的流动性负债的差额
D．30天内到期的流动性负债减去30天内到期的流动性资产的差额

参考答案：

答案解析：

如果银行的总资产为1000亿元，总存款为800亿元，核心存款为200亿元，应收存款为50亿元，现金头寸为200亿元，总负

如果银行的总资产为1000亿元，总存款为800亿元，核心存款为200亿元，应收存款为50亿元，现金头寸为200亿元，总负债为900亿元，则该银行的现金头寸指标等

分类：风险管理题型：单选题

在操作实践中，预期损失通常以一个比率的形式表示，即预期损失率，它的计算公式为（　　）。A．预期损失率=违约概率X违约损失率 B．预期损失率=违约概率X违约风险暴

分类：风险管理题型：单选题

开展操作风险和内部控制的自我评估的作用包括（　　）。A．建立覆盖商业银行各类经营管理的操作风险动态识别评估机制，实现操作风险的主动识别与内部控制持续优化 B．不

分类：风险管理题型：单选题

在操作风险经济资本计量的方法中，（　　）的原理是：将商业银行的所有业务划分为八类产品线，对每一类产品线规定不同的操作风险资本要求系数，并分别求出对应的资本，然后

分类：风险管理题型：单选题

巴塞尔委员会在1996年的《资本协议市场风险补充规定》中提出的对运用市场风险内部模型计量市场风险监管资本的公式为（　　）。A．市场风险监管资本=乘数因子×VaR

分类：风险管理题型：单选题