单选题:投资组合的整体VaR( )其所包含的每个单体VaR之和。 题目分类:风险管理 题目类型:单选题 查看权限:VIP 题目内容: 投资组合的整体VaR( )其所包含的每个单体VaR之和。 A.大于 B.等于 C.小于 D.无法判断 参考答案: 答案解析:
银行可以通过( )来估算突发的小概率事件等极端不利情况可能对其造成的潜在损失。 银行可以通过( )来估算突发的小概率事件等极端不利情况可能对其造成的潜在损失。A.缺口分析 B.情景分析 C.压力测试 D.敏感性分析 分类:风险管理 题型:单选题 查看答案
银行用3年期美元存款作为3年期欧元贷款的融资来源,存款按照伦敦同业拆借市场利率每年定价一次,而贷款按照美国国库券利率每年 银行用3年期美元存款作为3年期欧元贷款的融资来源,存款按照伦敦同业拆借市场利率每年定价一次,而贷款按照美国国库券利率每年定价一次;该笔欧元贷款为可提前偿还的贷款 分类:风险管理 题型:单选题 查看答案
在绿色信贷的组织管理方面,银行业金融机构高级管理层应当明确一名高管人员及牵头管理部门,配备相应资源,组织开展并归口管理绿 在绿色信贷的组织管理方面,银行业金融机构高级管理层应当明确一名高管人员及牵头管理部门,配备相应资源,组织开展并归口管理绿色信贷各项工作。( ) 分类:风险管理 题型:单选题 查看答案