题目内容：
假设资产组合初始投资额100万元，预期一年该资产投资收益率服从均值为5%、标准差为1%的正态分布，那么在95%置信水平下，该资产组合一年均值VAR为（ ）万元。(标准正态分布95%置信水平下的临界值为1．96)
参考答案：
答案解析：
单选题：假设资产组合初始投资额100万元，预期一年该资产投资收益率服从均值为5%、标准差为1%的正态分布，那么在95%置信水平下
- 题目分类：风险管理
- 题目类型：单选题
- 查看权限：VIP
已知a项目的投资半年收益率为5％，b项目的年收益率为7％，C项目的季度收益率为3％，那么三个项目的年收益率排序为：（ ）
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在其他条件不变的情况下，贷款增加意味着融资缺口减少。（ ）
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如果银行的总资产为l 000亿元，总存款为800亿元，核心存款为200亿元。应收存款为10亿元，现金头寸为5亿元，总负债
如果银行的总资产为l 000亿元，总存款为800亿元，核心存款为200亿元。应收存款为10亿元，现金头寸为5亿元，总负债为900亿元，则该银行核心存款比例等于（
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每位员工依据本岗位工作职责以及体系文件、场所文件，识别本岗位各项工作环节中的风险点及对应的控制措施，初步评估风险程度和控制措施，并提出控制优化的建议。这一步骤的
在计算单一币种敞口头寸时，所包含的项目不包括（ ）。
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