单选题：考虑一个基于不支付利息的股票的远期合约多头，3个月后到期。假设股价为40美元，3个月无风险利率为年利率5%，远期价格为（

题目内容：

考虑一个基于不支付利息的股票的远期合约多头，3个月后到期。假设股价为40美元，3个月无风险利率为年利率5%，远期价格为（　　）美元时，套利者能够套利。 A．41
B．40.5
C．40
D．39

参考答案：

答案解析：

某投资者签订了一份期限为9个月的沪深300指数远期合约，该合约签订时沪深300指数为2000点年股息连续收益率为3%，无

某投资者签订了一份期限为9个月的沪深300指数远期合约，该合约签订时沪深300指数为2000点年股息连续收益率为3%，无风险连续利率为6%，则该远期合约的理论点

分类：证券分析师题型：单选题

5月15日某投机者在大连商品交易所采用蝶式套利策略，卖出5张7月大豆期货合约，买入10张9月大豆期货合约，卖出5张11月大豆期货合约，成交价格分月0为1750元

分类：证券分析师题型：单选题

下列关于跨期套利的说法，不正确的是（　）。A．利用同一交易所的同种商品但不同交割月份的期货合约的价差进行交易 B．可以分为牛市套利、熊市套利、蝶式套利三种 C．

分类：证券分析师题型：单选题

3月5日，5月份和7月份铝期货价格分别是17500元/吨和17520元/吨，套利者预期价差将扩大，最有可能获利的情形是（　）。 A．买入5月铝期货合约，同时买入

分类：证券分析师题型：单选题

下列关于场外期权说法正确的是（　）。 A．场外期权是指在证券或期货交易所场外交易的期权 B．场外期权的并个合约条款都是标准化的 C．相比场内期权，场外期权在合约

分类：证券分析师题型：单选题