题目内容:
下图中有两个二叉树,上面的描述一个三年期零息票债券价格,下面的描述短期利率,每个期间价格或利率上移的概率为50%,如果在该债券上 附加一个卖出期权(put option),行权时间是t=1,行权价格是0.83。
A.该带有卖出期权的债券的价格是多少? B.它的到期收益率是多少?
答案解析:
下图中有两个二叉树,上面的描述一个三年期零息票债券价格,下面的描述短期利率,每个期间价格或利率上移的概率为50%,如果在该债券上 附加一个卖出期权(put option),行权时间是t=1,行权价格是0.83。
A.该带有卖出期权的债券的价格是多少? B.它的到期收益率是多少?