单选题：采用保险业中的精算方法来得出债券或贷款组合损失分布的信用风险模型是（　　）。

  • 题目分类：风险管理
  • 题目类型：单选题
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题目内容：
采用保险业中的精算方法来得出债券或贷款组合损失分布的信用风险模型是（　　）。 A．CreditRisk+
B．CreditMonitor
C．CreditMetricis
D．CreditPortfolioView

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答案解析：

根据《中国人民银行关于全面推行贷款质量五级分类管理的通知》中的贷款风险分类指导原则，借款人无法足额偿还贷款本息，即使执行

根据《中国人民银行关于全面推行贷款质量五级分类管理的通知》中的贷款风险分类指导原则，借款人无法足额偿还贷款本息，即使执行担保，也肯定要造成较大损失的贷款属于（

分类：风险管理  题型：单选题
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下列有关信用衍生产品的说法，错误的是（　　）。

下列有关信用衍生产品的说法，错误的是（　　）。A．信用衍生产品是允许转移信用风险的金融合约 B．信用衍生品的基本功能：违约保护在买方和卖方之间是相同的 C．信用

分类：风险管理  题型：单选题
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关于资本转换因子，下列说法错误的是（　　）。

关于资本转换因子，下列说法错误的是（　　）。 A．资本转换因子表示需要多少比例的资本来覆盖在该组合的计划授信的风险 B．某组合风险越大，其资本转换因子越高 C．

分类：风险管理  题型：单选题
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商业银行客户信用评级是商业银行对客户偿债能力和偿债意愿的计量和评价，其主体是（　　）。

商业银行客户信用评级是商业银行对客户偿债能力和偿债意愿的计量和评价，其主体是（　　）。A．商业银行 B．专家 C．债务人 D．客户

分类：风险管理  题型：单选题
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现金头寸指标公式的正确表述是（　　）

现金头寸指标公式的正确表述是（　　）A．（现金头寸+应付贷款）/总资产 B．（现金头寸—应收存款）/总资产 C．（现金头寸+应付贷款）/净资产 D．（现金头寸+

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