单选题:商业银行资金交易部门采用风险价值(VaR)计量某交易头寸。第-种方案是选取置信水平95%,持有期5天,第二种方案是选取置

  • 题目分类:风险管理
  • 题目类型:单选题
  • 查看权限:VIP
题目内容:
商业银行资金交易部门采用风险价值(VaR)计量某交易头寸。第-种方案是选取置信水平95%,持有期5天,第二种方案是选取置信水平99%,持有期10天,则(  ) A.两种方案计算出来的风险价值相同
B.第二种方案计算出来的风险价值更大
C.条件不足,无法判断
D.第-种方案计算出来的风险价值更大
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