题目内容:
某公司现有甲、乙两个投资项目可供选择,有关资料如下: 甲、乙投资项目的预测信息
市场销 售情况 |
概率 |
甲项目的 收益率 |
乙项目的 收益率 |
很好 | 0.3 | 20% | 30% |
一般 | 0.4 | 16% | 10% |
较差 | 0.2 | 12% | 5% |
很差 | 0.1 | 2% | -10% |
要求:
(1)计算甲、乙两个项目的预期收益率和收益率的标准离差率;
(2)比较甲、乙两个项目的风险和收益,说明该公司应该选择哪个项目;
(3)假设纯粹利率为3%,计算通货膨胀补偿率;
(4)假设市场是均衡的,计算所选项目的风险价值系数(6);
(5)假设资本资产定价模型成立,计算市场风险溢酬、乙项目的β系数;
(6)计算乙项目收益率与市场组合收益率的相关系数。
参考答案:
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