不定项选择题：基于大连商品交易所日收盘价数据，对 Y1109价格Y（单位：元）和 A1109价格 X（单位：元）建立一元线性回归方程：

题目分类：期货投资分析
题目类型：不定项选择题
查看权限：VIP

题目内容：

基于大连商品交易所日收盘价数据，对 Y1109价格Y（单位：元）和 A1109价格 X（单位：元）建立一元线性回归方程： Y=﹣4963.13+3.263X。回归结果显示：可决系数R2=0.922，DW=0.384；对于显著性水平α =0.05， X的T检验的P值为0.000， F检验的P值为0.000。

根据 DW指标数值做出的合理判断是（）。 A．回归模型存在多重共线性
B．回归模型存在异方差问题
C．回归模型存在一阶负自相关问题
D．回归模型存在一阶正自相关问题

参考答案：

答案解析：

抵补性点价策略的缺点是成本较高。（）

抵补性点价策略的缺点是成本较高。（）A．正确 B．错误

分类：期货投资分析题型：不定项选择题

当期初的市场收益率水平大于期货的票面利率时，久期较大的券会成为CTD。（）

当期初的市场收益率水平大于期货的票面利率时，久期较大的券会成为CTD。（）A．正确 B．错误

分类：期货投资分析题型：不定项选择题

由于场外交易是存在较为显著的信用风险的，所以该金融机构在对冲风险时，需要选择1个交易对手。

由于场外交易是存在较为显著的信用风险的，所以该金融机构在对冲风险时，需要选择1个交易对手。A．正确 B．错误

分类：期货投资分析题型：不定项选择题

下列关于在险价值VaR说法正确的是（）。

下列关于在险价值VaR说法正确的是（）。A．在险价值是指在一定概率水平α％（置信水平）下，某一金融资产或资产组合的价值在未来特定时期（N天）的最大可能损失 B．

分类：期货投资分析题型：不定项选择题

关于美林时钟与大类资产配置说法正确的有（）。

关于美林时钟与大类资产配置说法正确的有（）。A．在复苏期，股票为王，债券次之 B．在复苏期，债券为王，股票次之 C．在衰退期，债券为王，现金次之 D．在衰退期

分类：期货投资分析题型：不定项选择题