单选题：根据Credit Risk+模型，假设某贷款组合由100笔贷款组成，该组合的平均违约率为2％，E=2．72，则该组合发生

题目内容：

根据Credit Risk+模型，假设某贷款组合由100笔贷款组成，该组合的平均违约率为2％，E=2．72，则该组合发生4笔贷款违约的概率为（　　）。 A．0．09
B．0．08
C．0．07
D．0．06

参考答案：

答案解析：

因市场价格(利率、汇率、股票价格、商品价格和期权价格)的不利变动而可能使商业银行发生损失的风险是指（　　）。

因市场价格(利率、汇率、股票价格、商品价格和期权价格)的不利变动而可能使商业银行发生损失的风险是指（　　）。 A．操作风险 B．声誉风险 C．违规风险 D．市场

分类：风险管理题型：单选题

下列关于债项评级的说法中，错误的是（　　）。 A．在第一维度客户评级中，商业银行应对每个客户名下的每笔债项进行独立的债项评级 B．客户评级的量化基于对违约概率的

分类：风险管理题型：单选题

下列保健食品的批准文号，符合国家食品药品监督管理部门批准的进口保健食品注册证号格式的是 A．国食健字G2012×××× B．国食健字(2000)第××××号 C

分类：风险管理题型：单选题

分类：风险管理题型：单选题

下列疫苗中，不属于第一类疫苗的是 A．国家免疫规划确定的疫苗 B．公民自费并且自愿受种的疫苗 C．卫生主管部门组织的群体性预防接种所使用的疫苗 D．县级以上人民

分类：风险管理题型：单选题