题目内容:
下列关于计算VAR的方差—协方差法的说法,不正确的是( )。
A、不能预测突发事件的风险
B、成立的假设条件是未来和过去存在着分布的一致性
C、反映了风险因子对整个组合的一阶线性影响
D、充分度量了非线性金融工具的风险
参考答案: