题目内容：
（ ）以标准差作为基金风险的度量，给出了基金份额标准差的超额收益率。
A．特雷诺比率 B．夏普比率
C．詹森α
D．道氏指数
参考答案：
答案解析：
单选题：（ ）以标准差作为基金风险的度量，给出了基金份额标准差的超额收益率。
- 题目分类：证券投资基金基础知识
- 题目类型：单选题
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B．夏普比率
C．詹森α
D．道氏指数
B．夏普比率
C．詹森α
D．道氏指数
CFA协会在1995年开始筹备成立（ ）委员会，负责发展并制定单一绩效的呈现标准。
CFA协会在1995年开始筹备成立（ ）委员会，负责发展并制定单一绩效的呈现标准。 A．GIPS B．GIRS C．GIOS D．GPIS
如果两只基金的时间加权收益率相等，下列表述正确的是（ ）。
如果两只基金的时间加权收益率相等，下列表述正确的是（ ）。 A．早分红的基金比晚分红的基金收益率高 B．两只基金的表现同样好 C．分红次数多的基金收益率高 D．
詹森α是由詹森在（ ）模型基础上发展出的一个风险调整差异衡量指标。
詹森α是由詹森在（ ）模型基础上发展出的一个风险调整差异衡量指标。 A．SML B．APT C．WACC D．CAPM
下列不属于分级基金要考虑的风险的是（ ）。
下列不属于分级基金要考虑的风险的是（ ）。 A．汇率风险 B．利率风险 C．杠杆机制风险 D．折价/溢价交易风险
最常用的VaR估算方法不包括（ ）。
最常用的VaR估算方法不包括（ ）。 A．方差法 B．参数法 C．历史模拟法 D．蒙特卡洛模拟法