题目内容:
考虑有两个因素的多因素APT模型,股票A期望收益率16. 4%,对因素1的贝塔 值为1.4,对因素2的贝塔值为0.8。因素1的风险溢价3%,无风险利率6%,如果不存在无套利机会,因素2的风险溢价是( )。
A.2%
B.3%
C.4%
D.7.75%
参考答案:
答案解析:
考虑有两个因素的多因素APT模型,股票A期望收益率16. 4%,对因素1的贝塔 值为1.4,对因素2的贝塔值为0.8。因素1的风险溢价3%,无风险利率6%,如果不存在无套利机会,因素2的风险溢价是( )。
A.2%
B.3%
C.4%
D.7.75%