选择题：（2020年真题）关于国债期货套期保值和基点价值的相关描述，正确的是（）。

题目内容：

（2020年真题）关于国债期货套期保值和基点价值的相关描述，正确的是（）。

A.对冲所需国债期货合约数量=债券组合的BPV÷[（期货合约面值÷100）÷CTD转换因子×CTD的基点价值]

B.对冲所需国债期货合约数量=债券组合价格波动÷期货合约价格

C.国债期货合约的基点价值约等于最便宜可交割国债的基点价值乘以其转换因子

D.基点价值是指利率每变化一个基点时，引起的债券价格变动的相对额

参考答案：

答案解析：

（2019年真题）关于期货交易与远期交易，描述正确的是（）。

分类：期货从业资格题型：选择题

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（2019年真题）某一揽子股票组合与香港恒生指数构成完全对应，其当前市场价值为75万港元，且预计一个月后可收到5000港元现金红利。此时，市场利率为6%，恒生指数为15000点，三个月后交割的恒指期货

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