选择题：9月2日，国内某证券投资基金收益率已达到26%，鉴于后市不太明朗，下跌的可能性很大，为了防止股市出现快速下跌而来不及卖出股票，决定利用沪深300指数期货实行保值

题目内容：

9月2日，国内某证券投资基金收益率已达到26%，鉴于后市不太明朗，下跌的可能性很大，为了防止股市出现快速下跌而来不及卖出股票，决定利用沪深300指数期货实行保值。假定其股票组合的现值为2.24亿元，并且其股票组合与沪深300指数的β系数为0.9。9月2日股指盘中的现货指数为3400点，而12月到期的期货合约为3650点。

该基金需要卖出（　）手期货合约才能使手中的股票组合得到有效保护。

A.160

B.172

C.184

D.196

参考答案：
答案解析：

某投资者在3月份以5美元／盎司的权利金买入1份执行价格为800美元／盎司的8月份黄金看涨期权。又以6美元／盎司的权利金卖出1份执行价格为800美元／盎司的8月份

某投资者在3月份以5美元／盎司的权利金买入1份执行价格为800美元／盎司的8月份黄金看涨期权。又以6美元／盎司的权利金卖出1份执行价格为800美元／盎司的8月份黄金看跌期权，再以市场价格801美元／盎

分类：期货从业资格  题型：选择题
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除证监会另有规定外，个人客户的有效身份证明文件为（　）。

除证监会另有规定外，个人客户的有效身份证明文件为（　）。

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标的资产不支付红利的美式看涨期权不应该提前行权，所以剩余期限对标的资产不支付红利的欧式和美式看涨期权的影响应该（　）。

标的资产不支付红利的美式看涨期权不应该提前行权，所以剩余期限对标的资产不支付红利的欧式和美式看涨期权的影响应该（　）。

分类：期货从业资格  题型：选择题
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我国5年期国债期货合约的最低交易保证金为合约价值的（　）。

我国5年期国债期货合约的最低交易保证金为合约价值的（　）。

分类：期货从业资格  题型：选择题
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