题目内容:
以下关于信用风险组合模型的说法,正确的有( )。
A、CreditMetrics的本质是一VAR模型
B、CreditMetrics只能用于计算交易性资产组合VAR
C、Credit Portfolio View是一仿真模型
D、Credit Portfolio View比较适合投资类型的借款人
E、Credit Risk + 模型是一解析模型
参考答案: