题目内容:
某机构投资者持有价值为2000万元、修正久期为6.5的债券组合,该机构将剩余债券组合的修正久期调至7.5。若国债期货合约市值为94万元,修正久期为4.2,该机构通过国债期货合约实现组合调整,则其合理操作是( )。(不考虑交易成本及保证金影响) 参考公式:组合久期 初始国债组合的修正久期 初始国债组合的市场价值 期货有效久期 期货头寸对等的资产组合 初始国债组合的市场价值 A.卖出5手国债期货
B.卖出10手国债期货
C.买入5手国债期货
D.买入10手国债期货
参考答案:
答案解析: