单选题:卖出看跌期权的损盏罔形为( )。(S为标的物的市场价格,1为期权的损益) 题目分类:证券分析师 题目类型:单选题 查看权限:VIP 题目内容: 卖出看跌期权的损盏罔形为( )。(S为标的物的市场价格,1为期权的损益) 参考答案: 答案解析:
当前股票指数为2000点,3个月到期看涨的欧式股指期权的执行价为22(J0点(每点50元),午波动率为30%,年无风险利 当前股票指数为2000点,3个月到期看涨的欧式股指期权的执行价为22(J0点(每点50元),午波动率为30%,年无风险利率为6%。预期3个月内发生分红的成分股信 分类:证券分析师 题型:单选题 查看答案
国债期货套期保值策略中,( )的存在保证了市场价格的合理性和期现价格的趋同,提高了套期保值的效果。 国债期货套期保值策略中,( )的存在保证了市场价格的合理性和期现价格的趋同,提高了套期保值的效果。A.投机行为 B.大量投资者 C.避险交易 D.基差套利交易 分类:证券分析师 题型:单选题 查看答案
假设F为指数期货价格,S为现货指数现值,e为以连续复利方式计算资金收益(或成本),r为无风险利率,q为持有期现货指数成分 假设F为指数期货价格,S为现货指数现值,e为以连续复利方式计算资金收益(或成本),r为无风险利率,q为持有期现货指数成分股红利率,T-t为期货存续期间,则当F> 分类:证券分析师 题型:单选题 查看答案
以下操作中属于跨市套利的是( )。 以下操作中属于跨市套利的是( )。A.买入1手LME3月份铜期货合约,同时卖出1手3月份上海期货交易所铜期货合约 B.买入5手CBT3月份大豆期货合约,同时卖出 分类:证券分析师 题型:单选题 查看答案