题目内容:
某公司将在7月1日借入一笔为期3个月、以Libor浮动利率支付利息的1000万美元债务。现在是4月1日,为防止利率上涨,该公司买入一笔1000万美元、协议利率为0.5%的3x6的远期利率协议。假定7月1日进行结算时,基准日的3个月美元Libor上升为0.65%。则结算金为( )美元。一年按360天计算。
A.3826.98
B.3926.98
C.4026.98
D.4126.98
参考答案:
答案解析:
某公司将在7月1日借入一笔为期3个月、以Libor浮动利率支付利息的1000万美元债务。现在是4月1日,为防止利率上涨,该公司买入一笔1000万美元、协议利率为0.5%的3x6的远期利率协议。假定7月1日进行结算时,基准日的3个月美元Libor上升为0.65%。则结算金为( )美元。一年按360天计算。
A.3826.98
B.3926.98
C.4026.98
D.4126.98