简答题:已知甲股票的期望报酬率为12%,报酬率的标准差为16%;乙股票的期望报酬率为15%,报酬率的标准差为18%。市场组合的报

题目内容:

已知甲股票的期望报酬率为12%,报酬率的标准差为16%;乙股票的期望报酬率为15%,报酬率的标准差为18%。市场组合的报酬率为10%,市场组合的标准差为8%,无风险报酬率为4%。假设市场达到均衡,即资本资产定价模型成立。
要求:
(1)分别计算甲、乙股票的必要报酬率。
(2)分别计算甲、乙股票的β值。
(3)分别计算甲、乙股票的报酬率与市场组合报酬率的相关系数。
(4)假设投资者将全部资金按照60%和40%的比例投资购买甲、乙股票构成投资组合,计算该组合的β系数、组合的风险报酬率和组合的必要报酬率。
参考答案:
答案解析:

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对于两种资产构成的投资组合,有关相关系数的论述,下列说法正确的有( )。A.相关系数为-1时能够抵消全部风险 B.相关系数在0~+1之间变动时,则相关程度越低分

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A、B两种证券期望报酬率的相关系数为0.4,期望报酬率分别为12%和16%,期望报酬率的标准差分别为20%和30%,在投资组合中A、B两种证券的投资比例分别为

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某人退休时有现金10万元,拟选择一项回报比较稳定的投资,希望每个季度能收入2000元补贴生活。那么,该项投资的有效年利率应为( )。 A.2% B.8% C.

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利润表中的“营业成本”项目填列的依据有( )。A.营业外支出发生额 B.主营业务成本发生额 C.其他业务成本发生额 D.营业税金及附加发生额

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某企业一次购人多种原材料,货款通过银行付清,材料已验收入库。该业务的资料有:发票1张,银行结算凭证1张,收料单3张,材料请购单3张。该企业按实际成本核算材料,则

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