题目内容:
已知甲股票的期望报酬率为12%,报酬率的标准差为16%;乙股票的期望报酬率为15%,报酬率的标准差为18%。市场组合的报酬率为10%,市场组合的标准差为8%,无风险报酬率为4%。假设市场达到均衡,即资本资产定价模型成立。
要求:
(1)分别计算甲、乙股票的必要报酬率。
(2)分别计算甲、乙股票的β值。
(3)分别计算甲、乙股票的报酬率与市场组合报酬率的相关系数。
(4)假设投资者将全部资金按照60%和40%的比例投资购买甲、乙股票构成投资组合,计算该组合的β系数、组合的风险报酬率和组合的必要报酬率。
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答案解析: