不定项选择题：假设某债券基金经理持有债券组合，市值10亿元，久期12.8。假设TF1509合约，报价110，久期6.4，利率每上升0.

题目内容：

假设某债券基金经理持有债券组合，市值10亿元，久期12.8。
假设TF1509合约，报价110，久期6.4，利率每上升0.01，可卖出（）份国债期货进行套期保值。 A．1818
B．1820
C．1819
D．1918

参考答案：

答案解析：

美元远期利率协议的报价为LIBOR（3×6）4.50%/4.75%。为了对冲利率风险，某企业买入名义本金为2亿美元的该远

美元远期利率协议的报价为LIBOR（3×6）4.50%/4.75%。为了对冲利率风险，某企业买入名义本金为2亿美元的该远期利率协议。据此回答以下两题。若3个月

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