题目内容：
甲公司是一家制造业上市公司，当前每股市价40元，市场上有两种以该股票为标的资产的期权：欧式看涨期权和欧式看跌期权。每份看涨期权可买入1股股票，每份看跌期权可卖出1股股票；看涨期权每份5元，看跌期权每份3元。两种期权执行价格均为40元，到期时间均为6个月。目前，有四种投资组合方案可供选择：保护性看跌期权、抛补性看涨期权、多头对敲、空头对敲。 要求：(1)投资者希望将净损益限定在有限区间内，应选择哪种投资组合?该投资组合应如何构建?假设6个月后该股票价格上涨20％，该投资组合的净损益是多少?(注：计算组合净损益时，不考虑期权价格、股票价格的货币时间价值。
(2)投资者预期未来股价大幅波动，应选择哪种投资组合?该投资组合应如何构建?假设6个月后该股票价格下跌50％，该投资组合的净损益是多少?(注：计算组合净损益时，不考虑期权价格、股票价格的货币时间价值。)
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答案解析：