题目内容:
假设一个手中管理着价值1000万美元、久期为6.8的国债组合的基金经理担心市场利率上升带来损失,决定于2016年4月3日使用10月到期的长期国债期货USZ7进行利率风险管理。当他进入市场时,USZ7报价为每份合约11.127万美元,久期为10.01。为进行套期保值,他应( )
A.买入61份利率期货 B.买入50份利率期货
C.卖出61份利率期货
D.卖出50份利率期货
参考答案:
答案解析: