题目内容:
设t为现在时刻,T为期货合约的到期日,St为现货的当前价格,r为无风险利率,q为连续的红利支付率,则期货的理论价格Ft为( )
A.(r-q)(T-t) A.(r-q)(T-t)
B.(r-q)(T-t)/360
B.(r-q)(T-t)/360
C.St(r-q)(T-t)/360
C.St(r-q)(T-t)/360
D.Ste(r-q)(T-t)
D.Ste(r-q)(T-t)
参考答案:
答案解析: