单选题：商业银行向某客户提供一笔3年期的贷款1000万元该客户在第1年的违约率是0.8%，第2年的违约率是1.4%，第3年的违约

题目分类：风险管理
题目类型：单选题
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题目内容：

商业银行向某客户提供一笔3年期的贷款1000万元该客户在第1年的违约率是0.8%，第2年的违约率是1.4%，第3年的违约率是2.1%.假设客户违约后，银行的贷款将遭受全额损失.则该笔贷款预计到期可收回的金额为（　　）。 A．985.62万元
B．960.26万元
C．925.47万元
D．957.57万元

参考答案：

答案解析：

商业银行通常存在扩大资产规模的发展冲动，但由于其本身并不承担全部风险成本，因而容易引发在信贷配给方面的逆向选择和道德风险

商业银行通常存在扩大资产规模的发展冲动，但由于其本身并不承担全部风险成本，因而容易引发在信贷配给方面的逆向选择和道德风险，造成金融市场效率低下。

分类：风险管理题型：单选题

假设商业银行当年将100个客户的信用等级评为B.B.级，第二年观察这组客户，发现有3个客户违约，则3%代表（　　）。

假设商业银行当年将100个客户的信用等级评为B.B.级，第二年观察这组客户，发现有3个客户违约，则3%代表（　　）。A．违约损失率 B．不良贷款率 C．违约概率

分类：风险管理题型：单选题

哈瑞马柯维茨(HarryMarkowitz)于20世纪50年代提出的不确定条件下的（　　），成为现代风险管理的重要基石。

哈瑞马柯维茨(HarryMarkowitz)于20世纪50年代提出的不确定条件下的（　　），成为现代风险管理的重要基石。A．资本资产定价模型 B．套利定价模型

分类：风险管理题型：单选题

投资组合的整体VaR与其中包含的每个金融产品的VaR之和的关系是（　　）。

投资组合的整体VaR与其中包含的每个金融产品的VaR之和的关系是（　　）。A．两者之间不存在必然联系 B．投资组合的整体VaR小于每个金融产品的VaR之和 C．

分类：风险管理题型：单选题

商业银行贷款定价应至少覆盖贷款的（　　）。

商业银行贷款定价应至少覆盖贷款的（　　）。A．预期损失 B．非预期损失 C．极端损失 D．违约损失

分类：风险管理题型：单选题