单选题：在风险度量中，关于VaR，内容不正确的是（　　）。

题目分类：风险管理
题目类型：单选题
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题目内容：

在风险度量中，关于VaR，内容不正确的是（　　）。 A． VaR是指在一定的持有期△t内和给定的置信水平口下，利率、汇率等市场风险因子发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或金融机构造成的潜在最大损失
B．在VaR的定义中，有两个重要参数——持有期△t和预测损失水平Ap，任何VaR只有在给定这两个参数的情况下才会有意义
C． Ap为金融资产在持有期△￡内的损失
D．该方法完全是一种基于统计分析基础上的风险度量技术

参考答案：

答案解析：

最重大的操作风险在于（　　）及公司治理机制的失效。

最重大的操作风险在于（　　）及公司治理机制的失效。A．内部控制 B．风险文化 C．公司策略 D．风险管理机制

分类：风险管理题型：单选题

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假设资产组合初始投资额为100万元，预期一年该资产投资收益率服从均值为5%、标准差为1%的正态分布，那么在95%置信水平下，该资产组合一年均值VaR为（　　）万

分类：风险管理题型：单选题

下列关于商业银行通过购买保险以管理其操作风险的说法中，不正确的是（　　）。

下列关于商业银行通过购买保险以管理其操作风险的说法中，不正确的是（　　）。A．保险是西方商业银行操作风险管理的重要工具 B．对于商业银行内部欺诈、员工过失、

分类：风险管理题型：单选题

汇率由货币供求关系决定，央行不对外汇市场实施任何干预措施，市场参与者根据物价水平变化、利差、经济增长和其他相关的变量决定

汇率由货币供求关系决定，央行不对外汇市场实施任何干预措施，市场参与者根据物价水平变化、利差、经济增长和其他相关的变量决定买卖外汇的是（　　）。A．自由浮动汇率

分类：风险管理题型：单选题

下列不属于中央银行的货币政策对证券市场影响的是（　　）。

下列不属于中央银行的货币政策对证券市场影响的是（　　）。A．利率降低，可降低公司的利息负担，增加盈利，股票价格也将随之上升 B．当形势看好、股票行情暴涨时，

分类：风险管理题型：单选题