单选题:银行在特定的利率变化情况下,各个时段的敏感性权重通常是由假定的利率变动乘以该时段头寸的假定平均久期来确定的方法称为( ) 题目分类:风险管理 题目类型:单选题 查看权限:VIP 题目内容: 银行在特定的利率变化情况下,各个时段的敏感性权重通常是由假定的利率变动乘以该时段头寸的假定平均久期来确定的方法称为( )。 参考答案: 答案解析:
下列关于利率风险的类型及其表现示例的搭配,错误的是( )。 风险类型:①重新定价风险;②收益率曲线风险;③基准风险;④期 下列关于利率风险的类型及其表现示例的搭配,错误的是( )。 风险类型:①重新定价风险;②收益率曲线风险;③基准风险;④期权性风险。表现示例: Ⅰ.利用3年期金融 分类:风险管理 题型:单选题 查看答案
A商业银行一笔贷款金额为1000万元,预期回收金额为850万元,回收成本为l00万元,则该笔贷款的违约损失率为( )。 A商业银行一笔贷款金额为1000万元,预期回收金额为850万元,回收成本为l00万元,则该笔贷款的违约损失率为( )。 分类:风险管理 题型:单选题 查看答案