不定项选择题：某保险公司打算买入面值为1亿元的国债，但当天未买到，希望明天买入。保险公司希望通过国债期货规避隔夜风险。已知现券久期为4

题目分类：期货投资分析
题目类型：不定项选择题
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题目内容：

某保险公司打算买入面值为1亿元的国债，但当天未买到，希望明天买入。保险公司希望通过国债期货规避隔夜风险。已知现券久期为4．47，国债期货久期为5．30，现券价格为l02．2575，国债期货市场净价为83．4999，国债期货合约面值为l00万元，则应该_______国债期货合约_______份。( ) A．买入；l04
B．卖出；l
C．买入；l
D．卖出；l04

参考答案：

答案解析：

根据指数化投资策略原理，建立合成指数基金的方法有( )。

根据指数化投资策略原理，建立合成指数基金的方法有( )。 A．国债期货合约+股票组合+股指期货合约 B．国债期货合约+股指期货合约 C．现金储备+股指期货合约

分类：期货投资分析题型：不定项选择题

某企业集团选择集权与分权相结合的财务管理体制，下列各项中，通常应当集权的有（）。（2011年）

某企业集团选择集权与分权相结合的财务管理体制，下列各项中，通常应当集权的有（）。（2011年）A．收益分配权 B．财务机构设置权 C．对外担保权 D．子

分类：期货投资分析题型：不定项选择题

如果将最小赎回价值规定为80元，市场利率不变，则产品的息票率应为( )。

如果将最小赎回价值规定为80元，市场利率不变，则产品的息票率应为( )。 A．0．85％ B．12．5％ C．12．38％ D．13．5％

分类：期货投资分析题型：不定项选择题

假定标准普尔500指数分别为1500点和3000点时，以其为标的的看涨期权空头和看涨期权多头的理论价格分别是8．68元和

假定标准普尔500指数分别为1500点和3000点时，以其为标的的看涨期权空头和看涨期权多头的理论价格分别是8．68元和0．01元，则产品中期权组合的价值为(

分类：期货投资分析题型：不定项选择题

下列市场环境对于开展类似于本案例的股票收益互换交易而言有促进作用的是( )。

下列市场环境对于开展类似于本案例的股票收益互换交易而言有促进作用的是( )。 A．融券交易 B．个股期货上市交易 C．限翻卖空 D．个股期权上市交易

分类：期货投资分析题型：不定项选择题