单选题：当利率变动较大时，用修正久期度量债券价格的变动并不精确，使得修正久期法计算的对冲所需国债数量存在一定缺陷，但并不严重。（

题目内容：
当利率变动较大时，用修正久期度量债券价格的变动并不精确，使得修正久期法计算的对冲所需国债数量存在一定缺陷，但并不严重。（　　）
参考答案：
答案解析：

下列关于国债期货买入价差套利的说法，正确的是（　　）。

下列关于国债期货买入价差套利的说法，正确的是（　　）。A．适用于国债期货合约间价差低估的情形 A．适用于国债期货合约间价差低估的情形 A．适用于国债期货合约间价

分类：期货基础知识  题型：单选题
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下列适合选择国债期货空头策略的情形是（　　）。

下列适合选择国债期货空头策略的情形是（　　）。A．预期市场利率下降，债券价格将会上涨 A．国际收支状况 A．国际收支状况 B．预期市场利率上升，债券价格将会下跌

分类：期货基础知识  题型：单选题
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我国5年期国债期货合约的合约月份包括（　　）月。

我国5年期国债期货合约的合约月份包括（　　）月。A．3 B．6 C．9 D．12

分类：期货基础知识  题型：单选题
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面值法确定国债期货套期保值合约数量的公式是（　　）。

面值法确定国债期货套期保值合约数量的公式是（　　）。A．国债期货合约数量=债券组合面值+国债期货合约面值 A．20：30—24：00 （夏令时） A．20：30

分类：期货基础知识  题型：单选题
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下列属于买入国债基差的策略的是（　　）。

下列属于买入国债基差的策略的是（　　）。A．买入国债现货、卖出国债期货，待基差扩大平仓获利 A．买入国债现货、卖出国债期货，待基差走强平仓获利 A．买入国债现货

分类：期货基础知识  题型：单选题
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