不定项选择题：某法人机构持有价值1000万美元的股票投资组合，其β系数为1．2，假设S&P500期货指数为870．4，为防范所持股票价

题目内容：

某法人机构持有价值1000万美元的股票投资组合，其β系数为1．2，假设S&P500期货指数为870．4，为防范所持股票价格下跌的风险，此法人应该（　　）。 A．买进46 个S&P500 期货
B．卖出46 个S&P500期货
C．买进55 个S&P500期货
D．卖出55 个S&P500 期货

参考答案：

答案解析：

某公司于3 月10日投资证券市场300 万美元，购买了A、B、C 三种股票分别花费100 万美元，三只股票与S&P500

某公司于3 月10日投资证券市场300 万美元，购买了A、B、C 三种股票分别花费100 万美元，三只股票与S&P500 的贝塔系数分别为0．9、1．5、2．1

分类：期货基础知识题型：不定项选择题

某投资者在3个月后将获得一笔资金，并希望用该笔资金进行股票投资，但是担心股市整体上涨从而影响其投资成本，这种情况下，可采取（　　）。A．股指期货的卖出套期保值

分类：期货基础知识题型：不定项选择题

6月10日市场利率8%，某公司将于9月10日收到10000000欧元，遂以92．30价格购入10张9月份到期的3个月欧元利率期货合约，每张合约为 1000000

分类：期货基础知识题型：不定项选择题

最长的欧元银行间拆放利率期限为（　　）。A．隔夜 B．1周 C．3周 D．1年

分类：期货基础知识题型：不定项选择题

在外汇期货交易中，不同的投资者的交易成本相同。( )A．正确 B．错误

分类：期货基础知识题型：不定项选择题