单选题：以下选项中，不属于方差—协方差的缺点的是（　　）。

题目内容：

以下选项中，不属于方差—协方差的缺点的是（　　）。 A．只反映了风险因子对整个组合的一阶线性和二阶线性影响，无法反映高阶非线性特征
B．对结果的解释说明较难
C．计算的效率较低
D．VaR 值准确性较低，尤其对于期权类产品

参考答案：

答案解析：

为减少或避免商业银行追逐短期利益的高风险投机行为，商业银行宜采用（　　）指标来评估交易人员和业务部门的业绩。

为减少或避免商业银行追逐短期利益的高风险投机行为，商业银行宜采用（　　）指标来评估交易人员和业务部门的业绩。A．历史模拟法 B．压力测试 C．经风险调整的资本收

分类：风险管理题型：单选题

以下关于风险价值（VAR）的说法正确的是（　　）。A．风险价值与损失的任何特定事件相关 B．风险价值是以概率百分比表示的价值 C．风险价值是指可能发生的最大损失

分类：风险管理题型：单选题

某企业于当年初向商业银行申请了一笔1000 万元1 年期专用机器设备抵押贷款。到年底时，由于企业财务状况恶化，无法如期全额偿还本金和利息。为了减少损失，银行紧急

分类：风险管理题型：单选题

分类：风险管理题型：单选题

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