不定项选择题:基于预期利率期限结构曲线将会( ),债券投资经理决定调整组合配置,方案为“卖出组合I、买入组合Ⅱ”。 题目分类:期货投资分析 题目类型:不定项选择题 查看权限:VIP 题目内容: 基于预期利率期限结构曲线将会( ),债券投资经理决定调整组合配置,方案为“卖出组合I、买入组合Ⅱ”。 A.平行上移 B.平行下移 C.蝶式变化 D.变得平坦 参考答案: 答案解析:
某股票组合市值8亿元,β值为0. 92。为对冲股票组合的系统性风险,基金经理决定在沪深300指数期货10月合约上建立相应 某股票组合市值8亿元,β值为0. 92。为对冲股票组合的系统性风险,基金经理决定在沪深300指数期货10月合约上建立相应的空头头寸,卖出价格为3263.8点。据 分类:期货投资分析 题型:不定项选择题 查看答案
根据阿尔法策略示意图,回答以下三题。 运用阿尔法策略时,往往考虑的因素是( )。 根据阿尔法策略示意图,回答以下三题。运用阿尔法策略时,往往考虑的因素是( )。A.系统性风险 B.运用股指期货等金融衍生工具的卖空和杠杠特征 C.非系统性风险 分类:期货投资分析 题型:不定项选择题 查看答案
当前股价为15元,一年后股价为20元或10元,设无风险年利率为5.8%,则期限为1年的看跌期权的价格所用的风险中性概率为 当前股价为15元,一年后股价为20元或10元,设无风险年利率为5.8%,则期限为1年的看跌期权的价格所用的风险中性概率为( )。(参考公式 )A.0.59 分类:期货投资分析 题型:不定项选择题 查看答案