假定标的物为不支付红利的股票,其现在价值为100美元,股票价格可能上涨的幅度为35%,可能下跌的幅度为30%,看涨期权的

假定标的物为不支付红利的股票,其现在价值为100美元,股票价格可能上涨的幅度为35%,可能下跌的幅度为30%,看涨期权的行权价格为100美元,无风险率为8%。根

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在布莱克一斯科尔斯期权定价模型提出的同年,(  )放松了部分假设,推出了有红利支付的股票期权定价模型。

在布莱克一斯科尔斯期权定价模型提出的同年,(  )放松了部分假设,推出了有红利支付的股票期权定价模型。

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某股票当前价格为88.75港元。该股票期权的内涵价值最高的是(  )。

某股票当前价格为88.75港元。该股票期权的内涵价值最高的是(  )。

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某股票当前价格为88:75港元,其看跌期权A的执行价格为110港元,权利金为21.50港元,另一股票当前价格为63.95

某股票当前价格为88:75港元,其看跌期权A的执行价格为110港元,权利金为21.50港元,另一股票当前价格为63.95港元,其看跌期权8的执行价格与权利金分别

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