单选题:对于由两种股票构成的资产组合,当他们之间的相关系数为( )时,能够最大限度地降低组合风险。 题目分类:证券投资基金基础知识 题目类型:单选题 查看权限:VIP 题目内容: 对于由两种股票构成的资产组合,当他们之间的相关系数为( )时,能够最大限度地降低组合风险。 A.1 B.0.5 C.-1 D.0 参考答案: 答案解析:
已知两种股票A.B的β系数分别为0.75、1.10,某投资者对两种股票投资的比例分别为40%和60%,则该证券组合的β系 已知两种股票A.B的β系数分别为0.75、1.10,某投资者对两种股票投资的比例分别为40%和60%,则该证券组合的β系数为( )。A.0.75 B.0.9 分类:证券投资基金基础知识 题型:单选题 查看答案
如果两只基金的时间加权收益率相等,下列表述正确的是( )。 如果两只基金的时间加权收益率相等,下列表述正确的是( )。A.其计算有受分红多少的影响 B.结果可以准确地反映基金经理的真实投资表现 C.反映了1元投资在取出 分类:证券投资基金基础知识 题型:单选题 查看答案
对于神经性厌食症,下列哪条是错误的 对于神经性厌食症,下列哪条是错误的A.担心发胖而故意节食 B.绝大多数为青少年女性 C.常具有强迫性人格 D.比平均体重值减轻40%以上 E.女性闭经,男性性功 分类:证券投资基金基础知识 题型:单选题 查看答案