多选题：下列关于水平差价期权组合说法正确的是（　　）。

题目内容：

下列关于水平差价期权组合说法正确的是（　　）。 A．在执行价附近达到相反的峰值，表明此处的Delta曲线最为陡峭
B．Theta取值为负
C．优点是能够从一定范围内变化的股票价格中获利，而且比备兑看涨期权能够获得更大的收益
D．缺点是如果股价上涨，上升趋势有上限

参考答案：

答案解析：

当前股票价格为40元，3个月后股价可能上涨或下跌10%，无风险年利率为8%(按单利计)。则期限为3个月、执行价格为42元

当前股票价格为40元，3个月后股价可能上涨或下跌10%，无风险年利率为8%(按单利计)。则期限为3个月、执行价格为42元的该股票欧式看涨期权的价格约为（　　）元

分类：期货投资分析题型：多选题

分类：期货投资分析题型：多选题

分类：期货投资分析题型：多选题

考虑一个40%投资于x资产和60%投资于Y资产的投资组合。资产X回报率的均值和方差分别为0和25，资产Y回报率的均值和方差分别为l和12．1，X和Y相关系数为0

分类：期货投资分析题型：多选题

分类：期货投资分析题型：多选题