单选题：下列对卖出看涨期权的分析错误的有（　　）。 I 一般运用于预测后市上涨或已见底的情况下 Ⅱ 平仓损失=权利金卖出价一权利

题目内容：

下列对卖出看涨期权的分析错误的有（　　）。
I 一般运用于预测后市上涨或已见底的情况下
Ⅱ 平仓损失=权利金卖出价一权利金买入价
Ⅲ 期权被要求履约风险=执行价格+标的物平仓买入价格一权利金
Ⅳ 不需要缴纳保证金 A．I、Ⅱ、Ⅲ
B．I、Ⅲ、IV
C．II、Ⅲ、IV
D．I、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

参考答案：

答案解析：

交易者为了（　　）可考虑买进看跌期权策略。 I 博取比期货交易更高的杠杆收益Ⅱ 获取权利金价差收益 Ⅲ 保护已持有的期货

交易者为了（　　）可考虑买进看跌期权策略。 I 博取比期货交易更高的杠杆收益Ⅱ 获取权利金价差收益 Ⅲ 保护已持有的期货空头头寸Ⅳ 对冲标的物多头的价格风

可采用B—S—M模型定价的欧式期权有（）。 I 股指期权 Ⅱ 存续期内支付红利的股票期货期权 Ⅲ 权证 Ⅳ

（　　）是指买入现货国债并卖出相当于转换因子数量的期货合约。 I 买入基差Ⅱ 卖出基差Ⅲ 基差的多头Ⅳ 基差的空头 A．I、Ⅲ B．I、Ⅳ C．Ⅱ、Ⅲ D．Ⅱ

Alpha套利可以利用成分股特别是权重大的股票的（）。 I 停牌 Ⅱ 除权 Ⅲ 涨跌停板 Ⅳ 成分股调整 A

下列关于信息比率与夏普比率的说法有误的是（　　）。 A．夏普比率是对绝对收益率进行风险调整的分析指标 B．信息比率引入了业绩比较基准的因素 C．信息比率是对相对