题目内容:
某公司现有甲、乙两个投资项目可供选择,有关资料如下: 市场销售情况 |
概率 |
甲项目的期望报酬率 |
乙项目的期望报酬率 |
很好 |
0.2 |
30% |
25% |
一般 |
0.4 |
15% |
10% |
很差 |
0.4 |
—5% |
5% |
(1)分别计算甲、乙两个投资项目的期望报酬率;
(2)分别计算甲、乙两个投资项目报酬率的标准差;
(3)分别计算甲、乙两个投资项目报酬率的变异系数;
(4)假设资本资产定价模型成立,无风险报酬率为5%,股票市场的平均报酬率为12%,分别计算甲、乙两个投资项目的β值;
(5)假设股票市场报酬率的标准差为8%,分别计算甲、乙两个投资项目报酬率与市场组合报酬率的相关系数;
(6)假设按照70%和30%的比例投资甲、乙两个投资项目构成投资组合,计算该组合的综合β值和组合的投资报酬率。
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