题目内容:
已知股票x与股票Y未来收益率可能实现的状态有3种,各个状态的概率与该状态下可以实现的收益率见下表:
状态 | 1 | 2 | 3 |
概率 | 0.3 | 0.4 | 0.3 |
股票X的收益率 | -5% | 10% | 25% |
股票Y的收益率 | -10% | 15% | 40% |
(1)股票x与股票Y的期望收益率为多少?
(2)股票x与股票Y的风险是多少?
(3)两只股票的协方差与相关系数各是多少?
(4)如果现在有一个投资组合,它在股票x与股票Y上的投资权重各为50%,那么该投资组合的期望收益率和风险又是多少?
参考答案:
答案解析: