单选题：商业银行的债券交易部门经过计算获得在95％的置信水平下隔夜VaR为500万元，则该交易部门(　　)。

题目分类：风险管理
题目类型：单选题
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题目内容：

商业银行的债券交易部门经过计算获得在95％的置信水平下隔夜VaR为500万元，则该交易部门(　　)。 A．预期在未来的252个交易日中有12．6天至少损失500万元
B．预期在未来的100个交易日中有5天至多损失500万元
C．预期在未来的252个交易日中有12．6天至多损失500万元
D．预计在未来的1年中有95天至少损失500万元

参考答案：

答案解析：

流动性风险(　　)是将流动性风险计量结果进行周期性汇报。

流动性风险(　　)是将流动性风险计量结果进行周期性汇报。A．识别 A．识别 B．计量 B．计量 C．监测 C．监测 D．控制 D．控制

分类：风险管理题型：单选题

商业银行外包活动存在以下( )情形的，银行业监督管理机构可以要求商业银行纠正或采取替代方案，并视情

商业银行外包活动存在以下( )情形的，银行业监督管理机构可以要求商业银行纠正或采取替代方案，并视情况予以问责。A．违反相关法律、行政法规及

分类：风险管理题型：单选题

行业风险分析不但能够帮助商业银行对行业的整体系统性风险有所认识，而且由此可以对行业中的每个企业都有一个准确定位。(　　)

行业风险分析不但能够帮助商业银行对行业的整体系统性风险有所认识，而且由此可以对行业中的每个企业都有一个准确定位。(　　)

分类：风险管理题型：单选题

国别风险管理应建立与风险暴露规模相适应的监测机制，在(　　)层面上按国别监测风险。

国别风险管理应建立与风险暴露规模相适应的监测机制，在(　　)层面上按国别监测风险。A．客户 B．并表 C．主体 D．单一 E．业务

分类：风险管理题型：单选题

一种适用于上市公司的违约概率模型，其核心在于把企业与银行的借贷关系视为期权买卖关系，借贷关系中的信用风险信息因此隐含在这

一种适用于上市公司的违约概率模型，其核心在于把企业与银行的借贷关系视为期权买卖关系，借贷关系中的信用风险信息因此隐含在这种期权交易之中，从而通过应用期权定价理论

分类：风险管理题型：单选题