题目内容：
使用内部模型评价借款人的违约概率，常用的方法包括（ ）。
A．专家判断法 B．历史违约经验
C．统计模型
D．外部评级映射
E．情景模拟法
参考答案：
答案解析：
多选题：使用内部模型评价借款人的违约概率，常用的方法包括（ ）。
- 题目分类：风险管理
- 题目类型：多选题
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B．历史违约经验
C．统计模型
D．外部评级映射
E．情景模拟法
B．历史违约经验
C．统计模型
D．外部评级映射
E．情景模拟法
（ ）是衡量利率变动对银行经济价值影响的一种方法。
（ ）是衡量利率变动对银行经济价值影响的一种方法。A．缺口分析 B．久期分析 C．外汇敞口分析 D．风险价值方法
假设中国某商业银行A将在6个月后向泰国商业银行B支付1 000万泰铢的外汇，当前外汇市场美元对泰铢的汇率为1美元=35泰
假设中国某商业银行A将在6个月后向泰国商业银行B支付1 000万泰铢的外汇，当前外汇市场美元对泰铢的汇率为1美元=35泰铢。A银行预期泰铢对美元的汇率将上升，因
商业银行的监管资本等于（ ）。
商业银行的监管资本等于（ ）。A．预期损失 B．非预期损失 C．预期损失加上非预期损失 D．以上都不是
常用的风险价值建模技术不包括（ ）。
常用的风险价值建模技术不包括（ ）。A．方差—协方差方法 B．历史模拟法 C．蒙特卡罗模拟法 D．情景分析法
银行要承受不同形式的（ ），这包括因金融创新的步伐过快，不能保证金融交易的合法性，从而无法获得相应法律保护的风险。
银行要承受不同形式的（ ），这包括因金融创新的步伐过快，不能保证金融交易的合法性，从而无法获得相应法律保护的风险。A．法律风险 B．国家风险 C．声誉风险 D