题目内容：
用方差一协方差法计算VAR时，其基本假设之一是时间序列不相关。若某序列具有趋势特征，其真实VAR与采用方差一协方差汉计算得到的VAR相比，（ ）。
参考答案：
答案解析：
单选题：用方差一协方差法计算VAR时，其基本假设之一是时间序列不相关。若某序列具有趋势特征，其真实VAR与采用方差一协方差汉计算
- 题目分类：风险管理
- 题目类型：单选题
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根据巴塞尔委员会对VaR内部了模型的要求，在市场风险计量中，持有期为（ ）个营业日。
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（ ）是一种多因素分析方法，结合设定的各种可能情景的发生概率，研究多种因素同时作用时可能产生的影响。
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公安机关的职责就是公安机关的职业责任。 （ ）
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如果两笔货款的信用风险随着风险因素的变化而同时上升或下降，则下列部法正确的是（ ）。
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商业银行对外币的流动性风险管理不包括（ ）。
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