选择题:某机构投资者持有价值为2000万元,修正久期为6.5的债券组合,该机构将剩余债券组合的修正久期调至7.5。若国债期货合约市值为94万元,修正久期为4.2,该机构

题目内容:

某机构投资者持有价值为2000万元,修正久期为6.5的债券组合,该机构将剩余债券组合的修正久期调至7.5。若国债期货合约市值为94万元,修正久期为4.2,该机构通过国债期货合约现值组合调整。则其合理操作是( )。(不考虑交易成本及保证金影响)参考公式:组合久期初始国债组合的修正久期初始国债组合的市场价值期货有效久期,期货头寸对筹的资产组合初始国债组合的市场价值。

A.卖出5手国债期货

B.卖出l0手国债期货

C.买入手数=2000*(7.5-6.5)/(94*4.2)=5.07

D.买入10手国债期货

参考答案:
答案解析:

透纳是下面哪一个国家的风景画家?()

透纳是下面哪一个国家的风景画家?()A.法国B.德国C.美国D.英国

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下面哪一个是拉斐尔的画作?()

下面哪一个是拉斐尔的画作?()A.《海中仙女该拉忒亚》B.《岩间圣母》C.《犹大之吻》D.《蒙娜丽莎》

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在预测内自变量已知时,预测因变量的值,我们称之为有条件预测。( )

在预测内自变量已知时,预测因变量的值,我们称之为有条件预测。( )

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下列关于国内生产总值(GDP)的说法正确的是(  )。

下列关于国内生产总值(GDP)的说法正确的是(  )。

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