单选题：假定标的物为不支付红利的股票，其现在价值为100美元，假定两阶段模型中股票价格价格上涨12.8%或者下跌11.5%，看涨

题目内容：

假定标的物为不支付红利的股票，其现在价值为100美元，假定两阶段模型中股票价格价格上涨12.8%或者下跌11.5%，看涨期权的行权价格为100美元，无风险率为3.5%。根据两阶段的二叉树模型，计算下列三题。
当期权到期时，它们的价格为（　　）美元。

参考答案：

答案解析：

2月份到期的玉米期货看跌期权(A)，执行价格为300美分/蒲式耳，其标的玉米期货价格为360美分/蒲式耳，权利金为30美

2月份到期的玉米期货看跌期权(A)，执行价格为300美分/蒲式耳，其标的玉米期货价格为360美分/蒲式耳，权利金为30美分/蒲式耳，3月份到期的玉米期货看跌期权

分类：期货投资分析题型：单选题

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某投资者在2月份以500点的权利金买人一张执行价格为20000点的5月恒指看涨期权，同时，他又以300点的权利金买入一张执行价格为20000点的5月恒指看跌期权

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