单选题：假设证券组合P由两个证券组合Ⅰ和Ⅱ构成，组合Ⅰ的期望收益水平和总风险水平都比Ⅱ的高，并且证券组合Ⅰ和Ⅱ在P中的投资比重分

题目分类：证券分析师
题目类型：单选题
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题目内容：

假设证券组合P由两个证券组合Ⅰ和Ⅱ构成，组合Ⅰ的期望收益水平和总风险水平都比Ⅱ的高，并且证券组合Ⅰ和Ⅱ在P中的投资比重分别为48%和52%。那么必然有（　　）。 A．组合P的总风险水平高于Ⅰ的总风险水平
B．组合P的总风险水平高于Ⅱ的总风险水平
C．组合P的期望收益水平高于Ⅰ的期望收益水平
D．组合P的期望收益水平高于Ⅱ的期望收益水平

参考答案：

答案解析：

VaR法在风险测量、监管等领域获得广泛的应用，成为金融市场风险测度的主流。（　　）

VaR法在风险测量、监管等领域获得广泛的应用，成为金融市场风险测度的主流。（　　）

分类：证券分析师题型：单选题

金融衍生品交易量飞快增长，金融市场变得越来越复杂，特别是针对金融衍生品的财务和披露规则无法跟上金融创新的步伐，使得对金融

金融衍生品交易量飞快增长，金融市场变得越来越复杂，特别是针对金融衍生品的财务和披露规则无法跟上金融创新的步伐，使得对金融产品的估价和风险承担的度量变得非常困难。

分类：证券分析师题型：单选题

套利是针对（　　）进行交易的。

套利是针对（　　）进行交易的。A．基差 B．价差 C．方差 D．标准差

分类：证券分析师题型：单选题

詹森指数是1969年由詹森提出的，它以资本市场线为基准。指数值实际上就是证券组合的实际平均收益率与由证券市场线所给出的该

詹森指数是1969年由詹森提出的，它以资本市场线为基准。指数值实际上就是证券组合的实际平均收益率与由证券市场线所给出的该证券组合的期望收益率之间的差。（　　）

分类：证券分析师题型：单选题

无差异曲线是由左上至右下弯曲的曲线，不同无差异曲线上的组合给投资者带来的满意程度不同。（　　）

无差异曲线是由左上至右下弯曲的曲线，不同无差异曲线上的组合给投资者带来的满意程度不同。（　　）

分类：证券分析师题型：单选题