单选题：若中证500指数为8800点，指数年股息率为3%，无风险利率为6%，根据持有成本模型，则6个月后到期的该指数期货合约理论

题目内容：

若中证500指数为8800点，指数年股息率为3%，无风险利率为6%，根据持有成本模型，则6个月后到期的该指数期货合约理论价格为（　　）点。 A．9240
B．8933
C．9068
D．9328

参考答案：

答案解析：

某保险公司拥有一个指数型基金，规模为50亿元，跟踪的标的指数为沪深300指数，其投资组合权重分布与现货指数相同。方案一

某保险公司拥有一个指数型基金，规模为50亿元，跟踪的标的指数为沪深300指数，其投资组合权重分布与现货指数相同。方案一：现金基础策略构建指数型基金。直接通过

分类：期货投资分析题型：单选题

如果股票的市场价格为58．50港元／股时，该交易者从此策略中获得的损益为（　　）。 A．3600港元 B．4940港元 C．2070港元 D．5850港元

分类：期货投资分析题型：单选题

对发行者而言，保本型股指联结票据产品的设计需要考虑的因素有（　　）。 A．如何对冲Delta风险暴露 B．期权的价格 C．发行产品的成本 D．收益

分类：期货投资分析题型：单选题

某企业利用铜期货进行买入套期保值，下列情形中能实现净盈利的情形有（　　）。(不计手续费等费用)A．基差从400元／吨变为350元／吨 B．基差从-400元／吨变

分类：期货投资分析题型：单选题

4月PM1数据反映出（　　）。 A．美国经济仍不乐观 B．中国出口形势好转 C．制造业呈现“稳中趋升” D．生产经营活动趋于活跃

分类：期货投资分析题型：单选题