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在期货市场中进行卖出套期保值,如果基差走强,使保值者出现(  )。A.净亏损 B.净盈利 C.盈亏平衡 D.视情况而定

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假定年利率为8%,年指数股息率d为1.5%,6月30 E1是6月指数期货合约的交割日。4月15 日的现货指数为1 450

假定年利率为8%,年指数股息率d为1.5%,6月30 E1是6月指数期货合约的交割日。4月15 日的现货指数为1 450点,则4月15 E1的指数期货理论价格是

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CME交易的玉米期货期权,执行价格为450美分/蒲式耳,执行价格的玉米期货看涨期权的权利金为42′7美分/蒲式耳(42+7 × 1/8=42.875),当标的玉

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