单选题：假设商业银行根据过去100元的历史数据计算交易账户的VaR值为1000万元人民币(置信区间为99%，持有期为1天)。则该

题目内容：

假设商业银行根据过去100元的历史数据计算交易账户的VaR值为1000万元人民币(置信区间为99%，持有期为1天)。则该银行在未来100个交易日内，预期交易账户至少会有( )天的损失超过1000万元。
A．10

B．3

C．2

D．1

参考答案：

答案解析：

《巴塞尔新资本协议》中为商业银行提供的三种操作风险经济资本计量方法不包括( )。

《巴塞尔新资本协议》中为商业银行提供的三种操作风险经济资本计量方法不包括( )。A．高级计量法B．标准法C．基本指标法D．内部评级法

分类：风险管理题型：单选题

( )是通过调查问卷、系统性的检查或公开讨论的方式，评估银行内部是否符合操作风险管理政策，找出内部操作风险管理的优势和不足。A．关键指标法B．自我评估法C．内部

分类：风险管理题型：单选题

一个国家物质生产部门的劳动者在一定时期内（通常为一年）新创造的价值总和称为（　　）。A．国民收入 B．人均国民收入 C．个人收入 D．个人可支配收入

分类：风险管理题型：单选题

内部评级法初级法和高级法的区分只适用于非零售暴露。（　）A．正确 B．错误

分类：风险管理题型：单选题

内部资本充足是第一支柱的核心内容。（　）A．正确 B．错误

分类：风险管理题型：单选题