题目内容:
假设ABC公司股票目前的市场价格为24元,而在一年后的价格可能是35元和16元两种情况。再假定存在一份100股该种股票的看涨期权,期限是一年,执行价格为30元。投资者可以按10%的无风险利率借款。投资者购进上述股票且按无风险利率10%借入资金,同时售出一份100股该股票的看涨期权。要求:
(1)根据套期保值原理,计算购人股票数量、按元风险利率借入资金的数额(卖空元风险资产)以及一份该股票的看涨期权的价值;
(2)根据风险中性原理,计算一份该股票的看涨期权的价值
(3)若目前一份100股该股票看涨期权的市场价格为306元,按上述组合投资者能否获利。
参考答案:
答案解析: