单选题:期权标的物的价格为72.75美元,标准差为0.45,连续复利的无风险利率为4.885。计算执行价格为60美元,有效期限为

题目内容:
期权标的物的价格为72.75美元,标准差为0.45,连续复利的无风险利率为4.885。计算执行价格为60美元,有效期限为9个月的欧式看涨期权与看跌期权的价格。已知:S=72.75.X=60,r=4.88%,σ=0.45,T=9/12=0.75。利用布莱克一斯科尔斯期权定价模型,计算下列两题。
计算d1和d2的值分别为(  )。
参考答案:
答案解析:

一阶段后期权的价值为(  )美元。

一阶段后期权的价值为(  )美元。

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问题:(1)从招投标的性质看,本案例中的要约邀请、要约和承诺的具体表现各是什么?(2)石化总公司和安装公司的合同效力如何?(3)安装公司的停工损失应由谁负责?简

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工业炉窑在∈)时,应进行预砌筑,并作好技术记录。

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