单选题:投资者利用平值的上证 50ETF 期权做保护性看跌期权交易(期权保险策略),在 其他条件不变的情况下,( )情景发生时投

题目内容:
投资者利用平值的上证 50ETF 期权做保护性看跌期权交易(期权保险策略),在 其他条件不变的情况下,( )情景发生时投资者的风险最大。 A.标的资产价格上涨 30%,波动率不变
B.标的资产价格上涨 30%,波动率下降
C.标的资产价格下跌 30%,波动率上升
D.标的资产价格下跌 30%,波动率下降

参考答案:
答案解析:

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